# PTrade T+0实盘策略import pandas as pd
import numpy as np
# --- 策略初始化函数 ---
def initialize(context):
"""
实盘策略初始化函数
"""
# T+0交易参数
context.max_t0_trades_per_stock_per_day = 3 # 每只股票每日最大T+0次数
context.t0_trade_counts = {}
context.t0_trade_ratio = 1/3 # 每笔交易占底仓比例
context.last_t0_trigger_time = None
context.t0_interval_minutes = 1 # T+0策略执行间隔(分钟)
context.yesterday_positions = {} # 存储底仓
context.max_stocks_per_turn = 10 # 每次执行最多处理的股票数量
context.min_base_amount = 100 # 最小底仓要求(股)
# 新增：记录每只股票上次交易类型，用于买卖配对
# None: 未进行任何交易
# 'buy': 上次操作是买入，下次必须是卖出
# 'sell': 上次操作是卖出，下次必须是买入
context.last_trade_action = {}
#趋势判断和反转确认参数
context.trend_ma_period = 20 # 用于判断趋势的均线周期
context.reversal_threshold = 0.005 # 反转幅度阈值，0.5%
# 当日买入的股票及成本，用于尾盘强制平仓
# {stock: {'amount': total_amount, 'cost': total_cost}}
context.today_bought_positions = {}
# 交易费用参数 (假设佣金万分之三，印花税千分之0.5，过户费万分之0.2)
context.commission_rate = 0.0003 # 佣金费率
context.min_commission = 5.0 # 最低佣金
context.stamp_duty_rate = 0.0005 # 印花税费率 (卖出时收取)
context.transfer_fee_rate = 0.00002 # 过户费费率 (双向收取，上海股票)
context.min_profit_mar...
