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今天分享一个日频率交易的策略,年化收益是59.43%,最大回撤是7.53%,在回测的区间内超额收益有22.15%,年化超额收益是32.87%。结果如图所示:图1 回测效果展示图策略的交易逻辑比较简单:1.筛选昨日首板的股票池;2.删除掉ST...
        在之前的文章《截断亏损,让利润奔跑---三段式止盈策略的PTrade实现》,我们在PTrade中,实现了三段式止盈止损策略,并结合一个简单的突破...
     在瞬息万变的A股市场中,如何精准捕捉强势股的起爆点?"一剑封喉"策略应运而生,这是一套经过市场验证的高胜率打板交易系统。     该策略核心在于多重严格筛选:首先通过价格...
        joinquant是一个优秀的量化社区,很多股友都会浏览社区中的策略,克隆,复刻,转换到能够实盘的pb系统上。在转换的过程中存在很多的问题,如1...
本策略是从joinuqnat平台移植,原文转载于:https://www.joinquant.com/view/community/detail/e8b5e8dda68e129066e8129e0753c124?type=1在量化交易的浪潮...
一、策略核心定位本策略聚焦深证综指 399101.XSHE,围绕多维度股票筛选、动态调仓与风险控制构建,通过量化规则挖掘中小盘潜力标的,结合择时、止损、行业分散等逻辑,适配小规模资金(建议 3 - 25 万 ),追求超越基准的稳健收益,适合...
沪深 300 增强型多因子交易策略简介一、策略核心定位本策略聚焦沪深 300 成分股,以 “多因子选股 + 市场择时” 为双核心,通过量化模型挖掘股价驱动逻辑,在控制风险的前提下追求超额收益,适合追求...
       现在网络、报纸、电台电视等媒体平台都在铺天盖地传播短线交易,其优点缺点因人而言在这里不多解释,追究其诞生原因无非是想赚快钱。今天有空写写我在这方面的想法,当然不一定准确,望大家见谅。今天...
今天推出一个新升级的ETF轮动策略,精选基金池:[         '515880.SS',      &...
基于某券商高频量价因子策略实现的一种指数增强策略,可在沪深300指数成分股中选股,也可以在中证500指数成分股中选股,结果如下:图1 在沪深300指数中选股的结果图2 在中证500指数成分股中选股的结果本策略共组合了17个量价因子,属于等权...
get_days函数可以统计持仓标的持有天数。 注意:下载文件建议使用电脑浏览器下载,勿用手机下载,否则可能会出现下载不了的情况。 首先需要将附件get_days.txt中的函数代码复...
市场情绪是帮助判断进出场时机的重要指标,为方便广大PTrade用户,编写了get_market_emo函数,可以非常容易地统计昨日或者盘中的涨跌家数、涨跌停板家数、总成交额,以反映市场情绪冷暖。 注意:下载文件建议使用电脑浏览器下...
虽然没有普遍公开且能直接拿来用的成熟可转债策略,但可以基于一些常见的投资思路来构建,以下为你介绍几种常见的可转债策略及构建方式: 双低可转债策略 策略原理:双低是指低价格和低溢价率。价格低意味着下跌空...
有同学反映我之前分享的RSRS策略在Ptrade平台上运行不了,修改了一下,可以在Ptrade的python3.11环境中正常运行,分享给大家.
        会买的是徒弟,会卖的才是师傅。股海浮沉,如何”截断亏损,让利润奔跑”,从而实现账户资产的复利增长,一个有效的止盈策略是必要的。    &nb...
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