一阳穿三线量化策略(python3.11版)

yq667888
yq667888 这家伙很懒,还没有设置简介

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重要提示:
1.使用本策略前请先理解本策略的选股及买卖逻辑;
2.使用本策略前请依次通过调参——回测——模拟——实盘步骤进行;
3.本策略回测2024/01/01——2024/12/24期间的收益时,在以下其他参数不变的情况之下(见代码第186行),
  *不买入涨幅大于5%的股票,其策略收益为50.96%、策略年化收益54.41%,最大回撤为12.13%;
  *对此不设限的情况下,其策略收益为82.62%(同期沪深300收益率为16.1%)、策略年化收益88.75%,最大回撤为17.57%;
4.任何策略在不同的时间段的表现都有所不同,任何策略都需要随着市场的变化而变化,也需要不停去迭代;
5.本策略对于股票买卖的记录使用本策略之外文件存储,因此不会因为策略的重启与否而丢失;但使用两个以上拥有外部文件存储数据的策略时,请保证存储不在同一位置;
6.投资是长期的事情,需要耐力和毅力;
7.本策略的运行周期为‘每日’运行,每日运行的策略具体运行时间为当日的14:50分,即该时点进行选股、买入、止盈/止损/破日均线卖出;
8.投资的目的是为了让生活变得更加美好.

本策略支持:自动选股,自动买卖,可自由设定最大买入股票数量,买入金额,板块,过滤st或科创板或创业板或涨幅大于一定比例的股票,止盈和止损比例,达到卖出条件时只卖出本策略买入的股票,买卖数据存储在研究模块的csv文件中(不会因为策略的重启导致买卖记录消失)等;

回测数据:

    区间:20240101-20241231,金额:10万元,运行周期:每日,买入数量:2只,止盈1.3,止损:0.95,过滤掉:创业板,科创板,st,股价大于30元;

    回测数据:策略收益70.16%,策略年化收益73.17%,最大回撤12.59,夏普比例2.66,盈亏比295.44%;


形成机理:

股价经过长期下跌以后,做空能量得到了有效释放,成交量的日益萎缩,表明场内浮动筹码已经不多,随着时间的推移,成交量由小到大,表明有一股资金正在悄悄吸纳,而股价波幅的日益收窄,表明庄家的收集已经进入尾声。如果有一天股价突然携量上攻,那一定是庄家大打出手了,快速跟进方显英雄本色。一阳穿三线是股价起涨的临界点,从这个点位切入,一般都会获得一段可观的利润。

    市场分析:

  1. 三条均线的间距越小,一阳穿三线的成功率越高。因为,均线越是粘合,市场上的持股成本越趋于一致,故抛压不大。
  2. 三线间的距离越大,一阳穿三线的成功率越低。间距大,说明股价整理得尚不充分,更容易造成获利盘的挤兑。另外,有的一阳穿三线属于没P乱抽风,跟着大盘瞎起哄,并不具备真正意义上的攻击。判断攻击是真是假,用量、价、线、形一测便知。假的一阳穿三线,量能不足,涨幅不够,持续性差,一旦大盘进入调整,它比大盘跌得快。

    注意事项:

  1. 一阳穿三线图形发生的位置越低越好,把握会更大。
  2. 阳线的长度倒不一定非要限制在多少涨幅之内,涨停也是可以的。只是对三条短期均线的向上穿破是一定要出现的,属于一个必要条件。
  3. 这三条均线最好是在一个小的区域内密集或者是互缠状态,互相分散开的情况,即便穿过了,效果也不一定理想。
  4. 一阳穿三线形态的判断,是对个股短期走势的判断,不能用作长线趋势的判断。
  5. 一阳穿三线出现以后,允许股价有小幅调整,但调整的范围应在阳线实体的范围内进行,超过这个界限,即可认定这根阳线是庄家精心设计的诱多陷阱,这时候要认赔出局,不可纠缠。
  6. 密切关注大盘指数。如果大盘提供了充分的做多条件,一大批个股出现一阳穿三线扎堆现象,那就意味着这批个股是此次行情的主力军,应从中选择形态最完美和走势最强的个股重仓出击。因为,只有最强的才有可能成为领头羊,只有领头羊才能超越大盘。
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发布于 2025-08-07 14:21

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xihong_ma
2025-08-08 09:23
@yq667888 ,谢谢回复。因为我现在还没有环境,所以不确定在回测时,if K_count == 1 、if K_count != 230 ,这些逻辑是否还能正常?
yq667888
2025-08-08 09:10
@xihong_ma 回测是收盘价执行,实盘是2:50执行,差别不大
xihong_ma
2025-08-08 09:03
是分钟运行吧, 不然回测时2:50如何执行呢?