策略分享

xiaoxuboby
2025-08-16 14:40

两个策略ptrade里都运行不了啊

xiaoxuboby
2025-08-16 14:39

2025-08-16 14:38:26 开始运行回测, 策略名称: 策略1 2025-01-02 00:00:00 - ERROR - 用户策略执行异常 2025-01-02 00:00:00 - ERROR - Exception: Traceback (most recent call last): File /home/fly/backtest/9b15c250-7a6b-11f0-a620-507c6f09fc5a/user_strategy.py, line 5 in from pandas.stats.api import ols ModuleNotFoundError: No module named \pandas.stats\ 2025-08-16 14:38:34 Traceback (most recent call last): ModuleNotFoundError: No module named \pandas.stats\ 2025-08-16 14:38:34 策略回测结束

guangtos
2025-08-10 17:12

Ptrade上根本跑不起来

yq667888
2025-08-07 20:39

@xiaoxuboby 是Ptrader上的

xiaoxuboby
2025-08-07 19:48

@yq667888 是可以在ptrade上运行的吧？是我就买了，哈哈。聚宽代码就算了，我也有聚宽RSRS的策略代码

yq667888
2025-08-06 09:25

策略2:策略通过基本面 + 量价形态筛选股票，具体步骤：基本面初筛筛选流通市值在 8-50 亿之间的股票（中小盘股），并按流通市值从小到大排序（偏好更小市值）。量价形态精筛对初筛后的股票，检查过去 10 天的行情数据（收盘价、成交量、成交额、涨停价等），需同时满足以下条件：当日成交额不超过 22 亿（避免过大资金难以进出）；当日成交量是最近 3 天内最大的（放量信号）；前 3 天的成交额至少是前 4 天的 2 倍（近期明显放量）；最近 3 天连续涨停，且第 4 天未涨停（筛选 “3 连板且前一天非涨停” 的形态）。过滤无效股票通过filter_paused_stock函数排除停牌、ST 股、名称含 “” 或 “退” 的风险股票，最终结果存入g.buylist（待买股票池）。该策略是典型的 “短线形态选股策略”，核心逻辑：通过筛选 “3 连板、近期放量、中小市值” 的股票，在每天 9:30 按固定资金比例买入，同时严格执行 “7 天必卖 + 20\% 止盈 + 50\% 止损” 的规则，保持 10 只股票的持仓数量，试图捕捉短期强势股的延续性收益，同时通过固定周期和止损控制风险。

yq667888
2025-08-06 09:19

策略1:核心交易逻辑可以分为择时判断、财务指标选股和持仓管理三个主要部分，三者协同工作实现完整的交易流程，具体如下：一、核心参数设定策略首先通过set_parameter函数定义关键参数，为后续逻辑提供基础： RSRS 择时参数：统计周期g.N=18（用于计算斜率的 K 线数量）、样本长度g.M=1100（用于标准化指标的历史样本量）；信号阈值：买入阈值g.buy=0.7、卖出阈值g.sell=-0.7（判断市场状态的临界点）；持仓设定：单次持仓数量g.stock_num=10（固定持仓股票数量）；基准指数：以沪深 300 指数（000300.XSHG）作为市场风险参考基准。二、RSRS 择时逻辑（核心）策略通过 RSRS（Range-based Support and Resistance）指标判断市场整体风险，决定是否进行交易（开仓或空仓），具体步骤：计算 RSRS 斜率对基准指数（沪深 300），取最近g.N=18天的最高价（high）和最低价（low），以最低价为自变量、最高价为因变量做线性回归（OLS），得到的回归斜率即为 RSRS 指标，反映价格波动的趋势强度。指标标准化与修正标准化：用最近g.M=1100个 RSRS 斜率的均值和标准差，将当前斜率转换为 z-score（标准化值），消除量纲影响；修正：用回归的决定系数（R²）对 z-score 加权（zscore_rightdev = zscore 斜率 R²），R² 越高（回归效果越好），权重越大，提升指标可靠性。生成交易信号当zscore_rightdev > g.buy=0.7：认为市场风险合理，触发开仓信号，执行选股和买入操作；当zscore_rightdev < g.sell=-0.7且当前有持仓：认为市场风险过高，触发清仓信号，卖出所有股票保持空仓。三、财务指标选股逻辑当触发开仓信号时，通过trade_func函数基于财务指标筛选股票，步骤：筛选基础池通过get_fundamentals获取全市场股票的市净率（pb_ratio）和净资产收益率（roe），筛选出roe>0且pb_ratio>0的股票（排除财务指标异常的股票）。综合评分排序对筛选后的股票，计算1/roe（ROE 越高，该值越小，代表盈利能力越强）；对pb_ratio和1/roe分别排名（越小排名越靠前），将两个排名相加作为综合得分（point）；按综合得分升序排序，取前 10 只股票作为最终持仓池（得分越低，代表估值越低、盈利能力越强）。四、持仓管理与调仓资金分配：总资金平均分配给 10 只入选股票，每只股票仓位约为 10\%；调仓规则：卖出不在持仓池中的股票（确保只持有最新筛选的 10 只）；对持仓池中的股票按目标市值买入（若已持有则调整至目标仓位）；无开仓信号时（未达买入阈值或触发卖出阈值），保持空仓。总结策略整体逻辑是 “先择时、再选股”：通过 RSRS 指标判断市场风险，仅在市场风险合理时（触发买入信号），用 “低估值 + 高盈利” 的财务指标选出 10 只股票等额持仓；当市场风险过高时（触发卖出信号），清仓所有股票保持空仓，以此实现 “赚能赚的钱，规避高风险” 的交易目标。

xiaoxuboby
2025-08-06 08:00

能介绍一下吗

yq667888 这家伙很懒，还没有设置简介

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