一、前言

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二、策略概述

策略特点: 资金容量大、高收益、低回撤，旨在低风险的前提下追求较高的超额收益，在牛市中能够获取显著的超额收益，在熊市中能够展现较强的抗跌能力，实现穿越牛熊周期，资产长期稳健增值。

三、策略回测

策略11年期（2014年1月1日至2025年5月9日）回测数据如下：

(回测交易成本：交易佣金万分之三，最低佣金5元，卖出印花税千分之一，买卖滑点各0.1%)以沪深300作为基准，主要回测数据如下：总收益率13091%、总超额收益率13025%、年化收益率56%、年化超额收益率56%、最大回撤13%、夏普比率2.75。收益率曲线见图1，年度收益率见图2，月度收益率见图3。(回测的137个月之中的105个月为正收益，正收益的月份比例为77%，连续负收益的月数不超过3个月)。

图1 收益率曲线(橙线为策略收益率，灰线为策略超额收益率，蓝线为沪深300收益率)

图2 年度收益率(紫柱为策略收益率，绿柱为沪深300收益率)

图3 月度收益率(从左至右为月份，从上到下为年份)