用ptrade实现打板策略的一些思路分享【2】
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行者量化 价格包含一切
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Ptrade并不是订单流驱动程序运行，而是固定时间切片（最高频是3秒一次执行）循环执行程序，很多强势票拉涨停，几乎是秒板，而市场上出现连板或高溢价的票，大部分是秒板，因此如果追求涨停确定性执行打板策略，Ptrade会错过很多盈利机会。
选择Ptrade进行打板，需要明确知道其短板，然后在算法设计上平衡一下。
1、扫单预判涨停，设置一个涨幅（8%或9%），当超过该涨幅，则执行扫单买入。这种方法，牺牲了当下的涨停确定性，保证了买入成功的机会。
2、为了保证日内扫单买入后涨停的概率，需要引入其他因子。
展现一下实盘的交割单，这些交易买入都是扫单买入预判涨停，扫单后，日内价格均能摸板成功，收盘时大部分均能封板。
2024-12-09 11:02